چکیده

در این پایان‌نامه به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌ها در ایران به تفکیک بانک خصوصی (12 بانک) و دولتی (5 بانک) طی سال‌های1385-1392 پرداخته شده است. براساس آزمون‌های انجام شده، در برآورد مدل بانک‌های خصوصی از روش داده‌های تابلویی و برای بانک‌های دولتی از روش اثرات مشترک استفاده شده است. نتایج برآورد مدل برای بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که از حجم سپرده، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بی ثباتی نرخ ارز در هر دو گروه از بانک‌ها تاثیری معنی‌دار بر سودآوری بانک‌ها دارد. در مقابل در هر دو گروه از بانک‌ها نرخ بهره هیچ تاثیری بر سودآوری ندارد. نتایج بررسی سایر عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که اندازه بانک تاثیر معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های دولتی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های خصوصی ندارد. کفایت سرمایه تاثیری معنی‌دار و مثبت بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد. حجم نقدینگی تاثیری معنی‌دار و منفی بر سودآوری بانک‌های خصوصی دارد ولی این متغیر تاثیر معنی‌داری بر سودآوری بانک‌های دولتی ندارد.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

امروزه بانک‌ها در هر جامعه‌ای نقش کلیدی ایفا می‌کنند. این واسطه‌گرها در تخصیص بهینه منابع، که از عوامل اصلی توسعه اقتصادی به شمار می‌رود، سهیم هستند. لذا بررسی تفضیلی عوامل سودآوری در کوتاه‌مدت که باعث توانایی بقا بانک‌ها در بلندمدت خواهد شد، از بهترین زمینه‌های نوآوری مالی به شمار می‌رود. در این پژوهش اطلاعات مربوط به عوامل موثر بر سودآوری، جمع‌آوری و میزان تاثیر آنها در قالب مدل‌های اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود. درفصل نخست، کلیاتی در مورد تحقیق ارائه می‌شود؛ برای این منظور، ابتدا به بیان مسئله تحقیق می‌پردازیم. در ادامه، نیز اهمیت تحقیق، سوالات و فرضیه‌های تحقیق بیان می‌شوند.

1-2. بیان مساله

موسسات مالی در ساختار اقتصادی جوامع از اهمیت بالایی برخوردار هستند. این موسسات به عنوان قلب تپنده اقتصاد در دو بازار بزرگ سرمایه و پول، با ایجاد جریان پول و نقدینگی، زمینه‌های جذب و تجهیز منابع مورد نیاز برای فعالیت‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌نمایند و از این حیث، از مهمترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضای منابع پولی به شمار می‌روند(Naceur,2003,16). در میان فعالان بازار پول، بانک‌ها از جمله قدیمی‌ترین، فعال‌ترین و گسترده‌ترین واسطه‌های مالی هستند که با عرضه بهینه خدمات و تسهیلات از یک سو و ساماندهی و هدایت دریافت و پرداخت‌ها از سوی دیگر، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور می‌شوند(باقری,4:1385).

طی سال‌های اخیر نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت‌ها در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه‌ای باعث شد تا بانک‌ها در طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب‌های مختلفی ساماندهی گردند که از جمله این تقسیم‌بندی‌ها می‌توان به بانک‌های توسعه‌ای، تجاری، تخصصی اشاره نمود که هر کدام از آنها بنا بر اقتضائات جوامع مختلف به صورت دولتی و خصوصی ایجاد و توسعه یافته‌اند. بانکداری در ایران نیز به همین منوال شکل گرفته و بنا بر شرایط اقتصادی و سیاسی و به صورت کلی متناسب با دیدگاه‌های توسعه‌ای سیاستگزاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور توسعه یافته است (نورانی و محمدیان،12:1391).

با توجه به اهمیت نقش بانک‌ها در اقتصاد، آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی با انجام عملیات بانکی به دنبال کسب حداکثر سود هستند. از این رو کوشش مدیران بانک‌ها آن است که عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها را جهت تامین حداکثر منافع ممکن شناسایی نمایند؛ زیرا محیطی که بانک‌ها امروزه در آن فعالیت می‌کنند محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی می‌باشد و بانک‌ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و بسط فعالیت‌های خود از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند. از سوی دیگر به علت اینکه منابع و مصارف بانک به عنوان اجزای تاثیرگذار بر صورت‌های مالی سود و زیان تحت نفوذ عوامل اقتصادی مختلفی قرار دارد، توجه به این عوامل بسیار مهم است (al-motairi and al-omar,2008:24‎). بنابراین در این خصوص سوالی که مطرح است آن است که عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها در ایران کدامند؟ و هر یک چه تاثیری بر سودآوری بانک‌ها در ایران دارند؟

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.